基于小波分析的可疑金融交易时间序列研究

• 作者: 张成虎 赵小虎
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 可疑金融交易识别 小波分析 金融时间序列
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 102-104
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4898字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.07.038

摘要

小渡分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份.文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户.实验结果验证了该方法的可行性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张成虎	西安交通大学经济与金融学院	116	1537	22.0	33.0
2	赵小虎	西安交通大学经济与金融学院	6	74	5.0	6.0