我国钢铁板块股票价格行为分析-以邯郸钢铁股份为例

• 来源期刊: 市场周刊(理论研究)
• 学科: 经济
• 关键词: 对数收益率 单位根检验 ARMA模型 ARCH效应检验
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 页码范围: 80-81
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F832.51
• 语种: 中文

摘要

金融风暴之后,中国钢铁业尽管在政府投资拉动之下扛过了最为艰难的时刻,但由于成本高涨,下游市场景气度或许在未来很长一段时间都不会出现,钢铁行业正在步入微利时代.该文以邯郸钢铁股票为例,根据数学模型预测该股票变化趋势.文章选取该股日收盘价、对数收益率.通过金融时间序列分析对得到的报酬数据进行了描述性统计信息分析,单位根检验,ARMA模型拟合,以及ARCH效应检验.基于以上方法,我们也可以通过分析钢铁典型股票的加权简单天报酬来得到一些钢铁板块的重要信息,结合其他外因的影响,以便我们能够更好地揭示、预测和分析解释钢铁板块股市的总体走势.