基于VaR-GARCH模型的我国证券市场政策传导效应分析

• 作者: 邓晓翠
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 政策传导 VaR GARCH模型
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 27-29
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4343字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2009.11.013

摘要

由于我国证券市场起步较晚,市场机制还不健全,政府经常用政策来对市场进行调控.由于政策的出台对证券市场的风险有很大的影响,所以需要对政策的传导过程进行了解和掌握.本文通过建立GARCH模型,用VaR的方法来分析我国证券市场中政策的传导效应,并提出相应的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓晓翠	广西师范大学经济管理学院	3	3	1.0	1.0