ARMA模型在美元兑日元汇率的应用

• 作者: 杨绍创 袁康安
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率 ARMA模型 EVIEWS
• 年，卷（期）: 2009,（23）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 7276-7279
• 页数: 4页
• 分类号: F830.73
• 字数: 2050字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2009.23.078

摘要

ARMA模型是一种最常见的时间序列模型,它广泛的应用到各种金融行业.以美元兑日元的汇价为例,讨论ARMA模型在汇率变化的应用及汇价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨绍创	华南理工大学理学院	1	1	1.0	1.0
2	袁康安	华南理工大学理学院	2	9	1.0	2.0