中国股票市场板块效应实证研究

• 作者: 王宁
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 板块特征 Kendall协同系数检验 非参数方法
• 年，卷（期）: 2009,（28）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 88-89
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3403字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2009.28.045

摘要

本文主要运用一种非参数方法(Kendall协同系数检验)对我国股票市场各板块风险和收益排序关系的稳定性进行实证研究.研究发现,在我国股票市场中,各风格板块、行业板块的风险和收益存在明显的分层结构.本文的结论刻画了中国股票市场各板块的风险和收益特征,以期对资产在板块间的配置和市场监管等问题的进一步研究有参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宁		14	108	5.0	10.0