上海汽车正股价格与其隐含波动率的对比分析

• 作者: 王妍 赵亚奇
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 隐含波动率 Black-Scholes模型股票价格
• 年，卷（期）: 2009,（14）
• 所属期刊栏目: 行业经济
• 页码范围: 82
• 页数: 1页
• 字数: 1737字
• 语种: 中文

摘要

在此次金融危机的影响下,沪深股市最大跌幅达72.8%,使得大部分投资者损失惨重.本文运用Black-Scholes模型,以上海汽车(600104)为例,逆向推导出其隐含波动率,并对比分析了上海汽车正股价格与其隐含波动率之间的关系,发现当其隐含波动率趋于扩散时,正股股价处于下降趋势中;在隐含波动率到达顶峰后,处于收敛趋势中时,其正股股价表现为逐步回升.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵亚奇	上海大学经济学院	11	13	2.0	3.0
2	王妍	上海大学经济学院	6	8	2.0	2.0