复合二项模型中期望罚金函数的研究

• 作者: 杨华 贾学龙 郭军义
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Markov二项模型 破产概率 Gerber-Shiu期望罚金函数
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 44-46
• 分类号: O211.6
• 字数: 2145字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2010.05.010

摘要

在复合Markov二项风险模型中,通过对一般更新过程m1(u)与延迟更新过程m0(u)的研究,得到m1(u)与m0(u)的关系.利用更新过程理论得到复合Markov二项风险模型的期望罚金函数m(u)的新形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾学龙	天津科技大学理学院	15	24	3.0	4.0
2	杨华	天津科技大学理学院	43	204	9.0	12.0
3	郭军义	南开大学数学科学学院	17	53	4.0	7.0