人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型

• 作者: 宋静静 李秀路 王子亭
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资消费 HJB方程 粘性解 交易费 人寿保险
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 1-6
• 分类号: O211.63
• 字数: 4811字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2010.05.001

摘要

研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解.