带交易费及工资的终端资产和消费期望效用最优化

• 作者: 宋立新 王丙参 魏艳华
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 鞅 交易费 可容许策略
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·化学
• 页码范围: 156-159
• 页数: 4页
• 分类号: O21
• 字数: 2328字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.07.034

摘要

讨论带有工资及一定比例交易费的终端财富和消费的期望效用最优化.首先建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优消费过程和终端财富.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	吉林师范大学数学学院	99	394	10.0	15.0
2	魏艳华	天水师范学院数学与统计学院	113	369	8.0	12.0
3	王丙参	天水师范学院数学与统计学院	130	400	8.0	12.0