MCMC方法在估计二元随机波动率模型中的应用

• 作者: 易科 梁满发 马芙玲
• 来源期刊: 合肥学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 多元随机波动率模型 MCMC方法 后验分布 Gibbs抽样
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 27-29
• 页数: 3页
• 分类号: O212
• 字数: 2018字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2010.01.008

摘要

金融数据的波动性一直是经济学研究的热点问题之一,随机波动率模型(SV)在波动率建模中有着重要的应用.马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是估计参数的一种有效方法,给出估计一类二元SV模型参数的MCMC算法,并通过WinBUGS软件编程实现了该算法.文章最后给出了模型和程序的一个实际应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁满发	华南理工大学理学院	21	42	3.0	5.0
2	马芙玲	中山火炬职业技术学院信息工程系	13	23	3.0	4.0
3	易科	华南理工大学理学院	1	6	1.0	1.0