随机波动模型的参数估计方法

• 作者: 刘金山 卢素
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: SV模型 金融收益率 随机波动 估计方法
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 43-46
• 分类号: F224.0
• 字数: 3887字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0171.2011.01.009

摘要

随机波动(SV)模型是研究金融收益率波动性的一种重要模型,但该模型没有精确的似然函数表达式,对其进行研究具有一定的挑战性.将近十几年来国内外学者提出的不同参数估计方法分为2类,讨论了各种方法的优缺点,并对其给予了评价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘金山	华南农业大学数学系	31	99	5.0	8.0
2	卢素	华南农业大学数学系	2	8	2.0	2.0