关于股票价格模型的假设检验

• 作者: 刘伟
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 指数Lévy过程模型 假设检验 技术分析指标 ROC
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 723-731
• 分类号: O211.6
• 字数: 4079字
• 语种: 中文

摘要

股票模型是人们用来描述股票价格波动特征的重要工具,包括Black-scholes'模型,随机波动率模型和更一般化的指数Lévy过程模型等.同时,一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC)被股市交易者广泛使用.交易者将每日(小时,周)实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率指导投资.技术指标的有效性已在实际应用中得到充分验证.已有研究成果证明股价模型成立时,一些常用的技术指标有良好的统计性质,从而解释了技术分析的合理性.本文将从另一个角度出发,利用技术指标ROC的历史数据,拒绝股票价格波动服从指数Lévy过程模型的假设.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟	上海金融学院统计系	9	20	3.0	4.0