基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析

• 作者: 刘焕中 李国清 潘贵豪 胡乃联
• 来源期刊: 黄金
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金价格 ARCH效应 时间序列 实证分析
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 黄金市场
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: F830.94
• 字数: 3505字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-1277.2010.01.002

摘要

研究黄金价格的动态演变过程至关重要.文中以1971年1月至2008年12月期间的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了黄金价格的ARMA-GARCH模型,并对2008年数据进行了实证分析,其结果非常接近.利用该模型可动态刻画黄金价格数据的生成过程,也可帮助黄金产品投资者和生产者做出更加灵活、科学的决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡乃联	北京科技大学土木与环境工程学院	135	1148	17.0	28.0
2	李国清	北京科技大学土木与环境工程学院	64	350	10.0	15.0
3	潘贵豪	北京科技大学土木与环境工程学院	12	176	6.0	12.0
4	刘焕中		1	59	1.0	1.0