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豆油和棕榈油的模型套利实证分析
豆油和棕榈油的模型套利实证分析
作者:
魏露盈
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
模型套利
协整分析
误差修正模型
广义自回归条件异方差模型
摘要:
随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多.如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题.以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考.
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文献信息
篇名
豆油和棕榈油的模型套利实证分析
来源期刊
河南财政税务高等专科学校学报
学科
经济
关键词
模型套利
协整分析
误差修正模型
广义自回归条件异方差模型
年,卷(期)
2010,(5)
所属期刊栏目
金融与投资
研究方向
页码范围
26-30,53
页数
分类号
F713.35
字数
2671字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1008-5793.2010.05.011
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
魏露盈
河南财政税务高等专科学校会计系
8
17
3.0
3.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
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2019(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
模型套利
协整分析
误差修正模型
广义自回归条件异方差模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河南财政税务高等专科学校学报
主办单位:
河南财政税务高等专科学校
出版周期:
双月刊
ISSN:
1008-5793
CN:
41-1267/F
开本:
大16开
出版地:
河南省郑州市郑开大道
邮发代号:
创刊时间:
1987
语种:
chi
出版文献量(篇)
3265
总下载数(次)
13
总被引数(次)
5643
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