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摘要:
随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多.如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题.以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考.
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文献信息
篇名 豆油和棕榈油的模型套利实证分析
来源期刊 河南财政税务高等专科学校学报 学科 经济
关键词 模型套利 协整分析 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型
年,卷(期) 2010,(5) 所属期刊栏目 金融与投资
研究方向 页码范围 26-30,53
页数 分类号 F713.35
字数 2671字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-5793.2010.05.011
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 魏露盈 河南财政税务高等专科学校会计系 8 17 3.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
模型套利
协整分析
误差修正模型
广义自回归条件异方差模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
河南财政税务高等专科学校学报
双月刊
1008-5793
41-1267/F
大16开
河南省郑州市郑开大道
1987
chi
出版文献量(篇)
3265
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13
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5643
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