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VaR-GARCH模型在我国股指期货风险管理中的应用
股指期货
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VaR-GARCH模型
股指期货风险浅析
期货
股指期货
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股指期货风险分析及其防范研究
股指期货
风险
防范措施
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 VaR方法在股指期货风险度量中应用研究
来源期刊 群文天地:下半月 学科 经济
关键词 股指期货交易 风险度量 VaR方法 价格发现机制 应用 风险规避机制 股票市场 股票投资者
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 32-33
页数 2页 分类号 F832.5
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 卫超超 华南理工大学公共管理学院 5 8 2.0 2.0
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2010(0)
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研究主题发展历程
节点文献
股指期货交易
风险度量
VaR方法
价格发现机制
应用
风险规避机制
股票市场
股票投资者
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
群文天地:下半月
其它
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