期权动态风险对冲实证分析

• 作者: 张程
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 期权 交易成本 动态对冲 delta对冲
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 72-74
• 页数: 3页
• 字数: 2425字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2010.03.026

摘要

文章介绍了Leland模型、Wilmott模型及Whalley&Wilmott模型等间断对冲模型.文章最后结合中国市场的具体情况,构建了以在上海交易所上市的股票为标的资产的欧式看涨期权,并对欧式看涨期权采用固定时点对冲和区间对冲两种策略进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张程	南京大学工程管理学院	7	143	6.0	7.0