几种期权的方差最优对冲策略

• 作者: 徐耸
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 两值期权 欧式看涨期权 对冲 鞅
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 49-55
• 分类号: O211.6
• 字数: 3287字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2010.05.007

摘要

在支付红利的情况下,考虑了两值期权CONC和AONC,计算了其离散时间方差最优对冲策略,给出其显式表达式.并由此给出欧式看涨期权的最优对冲策略.最后,给出分红的预测例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐耸	华东师范大学金融统计学院	16	24	3.0	4.0