永久经理期权的最优实施策略

• 作者: 宋丽平
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 永久经理期权 整体实施 非限制实施 最优实施策略 抛物型变分不等式
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 185-192
• 页数: 8页
• 分类号: O175.2|F830.9
• 字数: 4667字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3724/SP.J.1160.2013.00185

摘要

利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的最优实施策略分别对应着一个抛物型变分不等式定解问题的自由边界(最佳实施边界).通过数值分析的方法分别研究了自由边界的性质,比较了两种情况下自由边界的异同及其所对应的金融意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋丽平	莆田学院数学系	16	13	2.0	2.0