结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析

• 作者: 廖辰轩 张驰
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 结构性产品 Delta对冲 区间避险策略
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 839-842,847
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3712字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2010.03.059

摘要

结构性理财产品通过金融衍生交易将产品的还本金额和(或)付息金额与某一特定资产的价格波动联系在一起.通过构建结构性产品着重模拟产品的Delta对冲交易策略并得出实证结果.结果表明采用delta区间避险策略时,delta区间的百分比为5%和10%时,银行的期末收益为最大,都为2 150.484美元.采用Whaley-Wilmot避险策略时,delta区间的百分比为5%时,银行的收益为最大,为2 066.902美元.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张驰		19	335	8.0	18.0
2	廖辰轩		1	8	1.0	1.0