VaR的原理及其在可转债的应用

• 作者: 陆威纬
• 来源期刊: 中国外资
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes公式 VaR 布朗运动 Monte carlo模拟
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 28-29
• 分类号: F8
• 字数: 3560字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146-B.2010.03.015

摘要

目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型("风险估值"模型).在巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注.本文利用期权定价公式中期权与标的资产的关系,将VaR的概念应用到可转债.本文以招行转债为例运用Matlab7.0进行Monte carlo模拟,并计算得出其VaR.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆威纬	复旦大学管理学院	2	0	0.0	0.0