银行间国债利率期限结构实证研究

• 作者: 张小方 张忠向 赵思思
• 来源期刊: 科教导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 国债利率 期限结构 实证研究
• 年，卷（期）: 2010,（14）
• 所属期刊栏目: 社会科学学科研究
• 页码范围: 61-62
• 页数: 2页
• 分类号: F83
• 字数: 2182字
• 语种: 中文

摘要

利率期限结构(the Term Structure Curve of Interest Rates,以下简称TSCIR)指一国市场均衡状态下,无风险零息票债券的到期收益率(即下文所述的即期利率)与到期期限之间的关系曲线.TSCIR是一国基准利率重要参考基础,是其它一切金融产品及其衍生品的定价基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张小方	中央财经大学信息学院	3	3	1.0	1.0
2	张忠向	中央财经大学信息学院	4	3	1.0	1.0
3	赵思思	中央财经大学信息学院	1	3	1.0	1.0