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资产价格波动率指数及其交易
资产价格波动率指数及其交易
作者:
倪英子
陈信华
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
S&P 500股指期权
波动率指数(VIX)
VIX期货与期权交易
中国的资本市场发展
摘要:
隐含波动率是市场参与者对期权基础资产收益的未来波动情况的一致看法.自1993年起,芝加哥期权交易所(CBOE)开始编制标准普尔100指数期权的波动率指数(VIX),并在10多年以后推出了VIX的期货交易与期权交易.这种类金融衍生品的创新特征非常突出,它的问世使得市场参与者能在不受股票价格现行水平及其变动方向制约的条件下独立地进行隐含被动率交易,从而为抵补和分散收益风险、丰富资产组合提供了一个有效工具;同时,它也使得投资者在隐含波动率与实际波动率之间进行套购交易成为可能.中国的股指期货交易已成功推出,经过一段时间的顺利运行,中国的股指期权挂牌交易也是顺理成章的事.了解和掌握波动率交易对中国资本市场的纵深发展具有一定的理论启示意义和实践借鉴作用.
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权证和其标的资产波动率的相关性分析
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内容分析
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相关文献总数
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文献信息
篇名
资产价格波动率指数及其交易
来源期刊
上海经济研究
学科
经济
关键词
S&P 500股指期权
波动率指数(VIX)
VIX期货与期权交易
中国的资本市场发展
年,卷(期)
2011,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
89-94
页数
6页
分类号
F252.4
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
陈信华
5
28
3.0
5.0
2
倪英子
2
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传播情况
被引次数趋势
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二级参考文献(0)
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参考文献(0)
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节点文献
S&P 500股指期权
波动率指数(VIX)
VIX期货与期权交易
中国的资本市场发展
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
上海经济研究
主办单位:
上海社会科学院经济研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1005-1309
CN:
31-1163/F
开本:
大16开
出版地:
上海市淮海中路622弄7号5楼
邮发代号:
4-524
创刊时间:
1982
语种:
chi
出版文献量(篇)
3402
总下载数(次)
24
总被引数(次)
53877
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