基于Pareto最优风险转换的联合共保模型及其产概率

• 作者: LIU ZAIMING 肖晴初
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 再保险 联合共保 Pareto最优 Borch均衡 比例再保险 破产概率
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 618-633
• 分类号: O175.8
• 字数: 6939字
• 语种: 中文

摘要

本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的风险,整个保险市场的各公司之间是相互承保的,形成一个联合共保的市场整体,依据Borch的市场均衡理论,建立了保险公司之间联合比例分保模型,同时给出了风险转移矩阵的基本性质、各保险公司的安全荷载系数、各公司之间相关度以及各保险公司的破产概率,最后给出了有关联合共保及Pareto最优风险转换的实例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖晴初	湖南商学院信息学院	22	25	3.0	4.0
5	LIU ZAIMING	湖南商学院信息学院	1	1	1.0	1.0