标准差准则下的最优再保险

• 作者: 周娟 宋立新 黄玉洁
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 再保险 标准差准则 总风险 上界 Lagrange函数
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 461-475
• 页数: 15页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/012010-422

摘要

本文关注的是在标准差准则下如何进行再保险,使得保险公司和再保险公司的风险波动达到最小.在容许合约类范围内得到了建立最优再保险合约的充分条件.如果再保险公司的风险小于一个给定阈值,我们找到了使保险公司的风险最小的最优再保险合约.在这里,保险公司可以采取三种最一般且有效的风险措施.