随机利率下的连续型线性增额寿险

• 作者: 赵伟
• 来源期刊: 辽宁科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 给付现值 增额寿险 精算学
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 235-239
• 分类号: O211
• 字数: 3010字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2011.03.003

摘要

针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模.对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证.对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵伟	鞍山师范学院高等职业技术学院	38	61	3.0	6.0