金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展

• 作者: 王娜 蒋宏兰 郭悦
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 工学
• 关键词: 马尔可夫转换模型 混合密度 马尔可夫GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 594-597,613
• 分类号: TP391
• 字数: 3261字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2011.06.012

摘要

分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合，对变结构金融数据波动性模型进行了综述；这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型（ARCH类）波动持续性被高估及无法实现体制（状态）间的转换的不足。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭悦	重庆大学数学与统计学院	2	2	1.0	1.0
2	王娜	成都理工大学管理科学学院	20	35	4.0	5.0
3	蒋宏兰	重庆大学数学与统计学院	2	4	1.0	2.0