具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择

• 作者: 凌爱凡 吕江林
• 来源期刊: 控制与决策
• 学科: 数学
• 关键词: 鲁棒优化 投资组合 椭圆不确定集 概率约束 线性矩阵不等式
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 558-564,570
• 分类号: F224.3|O221
• 语种: 中文

摘要

针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵小等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕江林	江西财经大学金融与统计学院	74	796	14.0	27.0
2	凌爱凡	江西财经大学金融与统计学院	9	32	4.0	5.0