人民币汇率预测和分析——基于ARIMA模型和GARCH模型

• 作者: 李旭坤
• 来源期刊: 投资与合作
• 关键词: 汇率 ARIMA模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 财会审计
• 页码范围: 80,21
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

自2005年7月人民币汇改以来,人民币持续升值.人民币汇率变动对货币政策的制定和在遏制经济过热,降低通货膨胀压力方面都有重要影响.本文采取时间序列分析方法中的ARIMA模型和GARCH模型对人民币/美元汇率日中问价进行预测分析,发现ARIMA模型的预测能力要强于GARCH模型.但尽管如此两模型的Thcil不相等系数都十分接近1,表明汇率预测效果不理想,原因是人民币汇率受到国家管制,汇率形成机制市场化程度不高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李旭坤		2	0	0.0	0.0