沪深300指数期货价格发现功能实证分析

• 作者: 冯玉成 赵伟
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
• 年，卷（期）: 2011,（36）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 67-68
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2011.36.028

摘要

本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系.结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯玉成		18	44	4.0	5.0
2	赵伟		6	5	2.0	2.0