投资组合风险的均值方差分析

• 作者: 王勇 黄亮亮
• 来源期刊: 上海电力学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资价值 投机价值 风险率 市盈率 收益率 协方差
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 287-290,297
• 分类号: F830.91|O212.1
• 字数: 3861字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4729.2012.03.021

摘要

综述了现代投资组合理论,总结了在保证投资收益的基础上能有效降低投资组合风险的数学方法,验证了投资组合理论的正确性,并指出了均值方差分析方法在实际运用中的局限性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王勇	上海电力学院电力与自动化工程学院	67	322	10.0	14.0
2	黄亮亮	上海电力学院电力与自动化工程学院	5	20	3.0	4.0