基于参数序列相关和风险控制的动态均值—方差投资组合优化研究

• 作者: 庞珊
• 来源期刊: 中国科技投资
• 关键词: 均值—方差投资组合 动态规划 参数序列相关 风险控制
• 年，卷（期）: 2018,（17）
• 所属期刊栏目: 理论广角
• 页码范围: 387
• 页数: 1页
• 字数: 1801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5811.2018.17.354

摘要

本文研究了基于参数序列相关和风险控制的动态均值—方差投资组合问题.由于参数的不确定性和投资策略的限制,此类问题很难求得解析解.但是,我们将该投资组合问题转换成一个特殊的随机线性二次型问题,利用动态规划方法,成功地得到最优投资策略,为一个线性财富状态反馈策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庞珊	福建警察学院刑事科学技术系	6	0	0.0	0.0