离散时间模型的指数效用无差别定价

• 作者: 刘利敏 王宣涛
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 完全市场 不完全市场 指数效用函数 无差别定价
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 20-23
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3253字
• 语种: 中文

摘要

利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到三叉树模型的指数效用无差别定价为特定鞅测度下未定权益期末收益的变异条件期望.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	王宣涛	河南师范大学数学与信息科学学院	2	4	1.0	2.0