基于马氏链的股指期货合约指数的预测

• 作者: 李聪 杨德平 王潇
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 马氏链 股指期货 平稳分布 转移概率矩阵
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 74-79
• 分类号: F820.5
• 字数: 3870字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2012.08.016

摘要

采用马氏链模型对我国股票指数期货四种合约的每日收盘价格进行短期预测,发现该模型对当月连续合约、下月连续合约以及下季连续合约等三只合约未来五个交易日的预测准确率为100％,而隔季连续合约仅为40％.利用马氏链遍历性的平稳分布,给出长期市场环境下,股指期货发生在不同区间的概率分布,以及返回各个状态需要的平均时间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨德平	青岛大学经济学院	31	227	8.0	14.0
2	王潇	青岛大学经济学院	13	23	2.0	4.0
3	李聪	青岛大学经济学院	22	59	4.0	7.0