金融衍生品和信用风险定价的数学模型

• 作者: 姜礼尚 梁进
• 来源期刊: 数学建模及其应用
• 学科: 数学
• 关键词: 金融衍生品 信用风险 违约概率 Black-Scholes方程 Merton模型
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 专题综述
• 页码范围: 15-18
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 3971字
• 语种: 中文

摘要

从量化的角度,引入了风险和违约等信用概念的数学描述.应用概率论、随机过程和微分方程的数学工具,讨论了金融和信用风险的数学模型以及应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	姜礼尚	同济大学数学系	7	103	4.0	7.0