商业银行操作风险计量模型的Bayes估计

• 作者: 戴丽娜 韩娜
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: Bayes估计 操作风险 VaR
• 年，卷（期）: 2012,（11）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 1-9
• 分类号: O212.1
• 字数: 4604字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2012.11.001

摘要

对于商业银行来讲,一个很重要的问题是损失数据缺乏,而损失数据缺乏会影响模型参数的估计,用Bayes估计解决了这一问题.Bayes估计的方法利用商业银行专家提供的意见确定先验分布,能够有效地解决损失数据缺乏的问题.实证分析的结果表明,Bayes估计与极大似然估计的结果.不考虑存在着一定的差距.不考虑各部分风险之间的相关性,基于Bayes估计与极大似然估计时VaR与ES的大部分结果相差不大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩娜	郑州大学商学院	59	219	8.0	11.0
2	戴丽娜	郑州大学商学院	28	104	5.0	8.0