布朗桥中极值分布及在国债风险分析中的应用

• 作者: 杨创元
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 布朗桥运动 极值分布 VaR(在险价值)
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 2105-2108
• 分类号: F224.7
• 字数: 2871字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2012.09.026

摘要

通过Girsanov定理进行测度变换,构造新的测度,然后在布朗运动终值点确定的事件前提下利用不同测度事件发生的条件概率相等来剔除布朗桥过程中漂移率影响因素,并再次使用测度变换与LHopitl准则获得其极值的分布.同时采用布朗桥运动模型描述六只交易所挂牌交易的国债的波动,VaR(在险价值)衡量国债风险水平,最后利用布朗桥运动极值分布的结果获得六只债券的VaR(在险价值).

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨创元		1	0	0.0	0.0