考虑随机利率因素的双险种Poisson-Geometric过程模型的破产概率研究

• 作者: 刘美霞
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 复合Poisson-Geometric过程 随机利率 鞅
• 年，卷（期）: 2012,（18）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 4321-4325
• 分类号: O211.9
• 字数: 3387字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2012.18.002

摘要

假设了保险公司对初始准备金用两种方式进行投资,一种是无风险投资,收益率为确定的值,另一种是有风险的投资,其收益用含布朗运动的表达式描述.其次,考虑了随机保费的情况,用复合Poisson模型描述总的保费收入,并假设保费即刻进入金融市场,并获得利率不确定的收益.最后,考虑了.两险种的理赔模型,研究了理赔总额服从复合复合Poisson-Geometric过程的情况,最终通过鞅的方法得到了破产概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘美霞	暨南大学经济学院统计学系	2	4	1.0	2.0