期货对现货价格预测的作用—基于 ARIMA 模型的实证探讨

• 作者: 时曦
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA 模型 ARIMAX 模型预测
• 年，卷（期）: 2012,（20）
• 页码范围: 78-80
• 分类号: F830
• 字数: 3677字
• 语种: 中文

摘要

本文通过建立 ARIMA 模型和ARIMAX模型,以我国HS300指数为研究对象.在准确识别的基础上,实证检验了我国 hs300指数的日内指数现货价格序列.通过 ARIMAX 模型的输入变量包含了 IF8888指数期货价格序列,将指数期货价格信息反映到现货价格的预测过程中,同时与 ARIMA 模型作比较.研究发现,带指数期货价格序列输入变量的 ARIMAX 模型与不存在其他输入变量的 ARIMA 模型在相同的参数条件下,前者的拟合误差下降,预测精度显著提高.说明期货价格信息可以更好地预测现货指数价格.同时为了说明预测的可信性,本文选取期货交易所的官方数据.在数据的平稳性检验部分用了 ADF 检验来进行平稳性的检验和对 d 值的确定,在对 p 值和 q 值的确定上,使用了枚举法来进行最佳组合的选取,这些都保证了预测的精确性和可信性

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	时曦	武汉大学经济与管理学院	1	2	1.0	1.0