城市住宅价格波动相关性模型

• 作者: 杜凤霞 杨占昌 陈立文
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 城市经济学 联动 均衡 移动自回归 向量自回归 向量误差修正模型 协整分析 住宅市场
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 页码范围: 1288-1292
• 页数: 5页
• 分类号: F293.35
• 字数: 4558字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2013.09.029

摘要

针对大城市商品住宅价格存在时空相互影响问题.采用移动自回归模型、向量自回归模型和向量误差修正模型,研究了北京、天津和上海三大城市住宅价格的空间联动性和长期均衡关系.结果表明:城市住宅价格存在不同结构的自回归和移动平均过程.三个大城市住宅价格存在协整关系.北京处在价格变化的中心位置,是上海和天津的格兰杰因,对天津和上海住宅市场当期和下一期有显著拉动作用;上海也是天津的格兰杰因对天津当期直至第6期都有正向影响;但北京对天津的影响迅速且比上海显著.天津、北京和上海由短期波动向长期均衡状态的调整速度依次降低.细致刻画了大城市住宅价格的时间与空间特征,明确了城市住宅价格的联动与均衡关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈立文	河北工业大学经济管理学院	239	2069	20.0	37.0
2	杨占昌	河北工业大学经济管理学院	32	47	3.0	5.0
3	杜凤霞	河北工业大学经济管理学院	8	9	2.0	2.0