基于GARCH-Copula-CoVar方法的我国银行系统性风险的度量研究

• 作者: 袁曦 陈长权
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 政治法律
• 关键词: CoVar Copula 系统性风险
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 3-8
• 页数: 6页
• 分类号: D927
• 字数: 4000字
• 语种: 中文

摘要

借鉴Adrian和Brunnermeier的方法,同时考虑到了金融变量之间的动态相关关系,提出了应用GARCH-Copula-CoVar的方法来测度了我国上市银行的系统性风险以及边际风险贡献,研究发现,规模大的银行其自身的风险控制能力更强,而对于那些中小银行,它们的风险抵抗能力相对较弱；在考虑了单个银行的风险溢出条件下,系统性风险明显增加,存在明显的风险溢出,特别是规模较大的商业银行容易带来更大的风险溢出.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁曦	福建农林大学管理学院	3	12	2.0	3.0
2	陈长权	福州大学管理学院	2	11	2.0	2.0