融合线性、非线性模型的黄金价格预测模型研究

• 作者: 曾黎 李春
• 来源期刊: 黄金
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金价格 神经网络 自回归移动平均模型 融合模型
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 黄金市场
• 页码范围: 7-10
• 分类号: F830.94
• 语种: 中文
• DOI: 10.11792/hj20130303

摘要

单一的线性模型或单一的非线性模型都难以全面反映黄金价格波动性的全部信息,根据单整自回归移动平均(ARIMA)模型和神经网络(NN)模型的各自特点,以上海黄金交易所黄金现货市场的交易品种Au99.99为研究对象,建立了ARIMA模型融合神经网络的黄金价格时间序列预测模型.实证结果表明,融合模型ARIMA-NN的预测准确性明显比单一模型的准确性高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾黎	红河学院数学学院	2	10	1.0	2.0
2	李春	红河学院数学学院	2	10	1.0	2.0