自回归滑动平均建模中观测噪声方差估计的新方法

• 作者: 姜锐 熊少锋 王可东 高悦
• 来源期刊: 控制理论与应用
• 学科: 航空航天
• 关键词: 自回归滑动平均 自回归 有色噪声 白噪声 时间序列
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 论文与报告
• 页码范围: 178-185
• 页数: 8页
• 分类号: V241.62+2
• 字数: 6441字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7641/CTA.2013.20409

摘要

目前的自回归滑动平均(ARMA)建模方法由于只利用了观测数据的高阶自协方差构建Yule-Walker方程,而没有利用观测数据的低阶自协方差信息,导致观测噪声方差的估计精度不高,并且在自回归(AR)阶次p小于或等于滑动平均(MA)阶次q时无法估计出观测噪声方差.为此,本文提出了一种单独估计观测噪声方差的新方法,即先将ARMA模型近似为一高阶AR模型,再构建从观测数据1阶自协方差开始的Yule-Walker方程.由于充分利用了观测数据的统计信息,有利于提高观测噪声方差的估计精度,为后续的AR和MA参数估计精度的提高奠定了基础,也解决了p小于或等于q时观测噪声方差无法估计的问题,仿真和实验结果验证了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王可东	北京航空航天大学宇航学院	32	307	10.0	16.0
2	熊少锋	北京航空航天大学宇航学院	5	91	5.0	5.0
3	高悦		6	22	3.0	4.0
4	姜锐	北京航空航天大学宇航学院	3	14	2.0	3.0