基于两类学习模型的多主体人工股票市场研究

• 作者: 张小涛 张维 熊熊 赵志刚
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 工学
• 关键词: 学习模型 人工股票市场 Roth-Erev模型 分类器系统
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 756-763
• 页数: 8页
• 分类号: TP273
• 字数: 5845字
• 语种: 中文

摘要

构造了一个由采取基于惯例的学习模型(Roth-Erev模型)和信念学习模型(分类器系统)的两类主体种群组成的人工股票市场模型.该模型的模拟运行结果表明,学习过程是影响资产市场的价格特征的重要因素.当采取不同学习机制的主体数量比例变化时,价格时间序列会表现出不同的统计特征:随机游走过程或异方差性等“格式化的事实”.具有创新性的理性更高的主体比例增加未必导致类似理性预期均衡的出现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊熊	天津大学管理与经济学部	146	2815	29.0	48.0
2	张维	天津大学管理与经济学部	205	7274	42.0	80.0
3	张小涛	天津大学管理与经济学部	28	297	11.0	17.0
4	赵志刚	天津大学管理与经济学部	34	408	13.0	19.0