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欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析
欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析
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摘要：
根据欧式看涨期权的基本假设和资产复制策略推导了Black-Scholes方程,通过变量代换和离散化技术得到显式差分格式和隐式差分格式,并分别对其迭代稳定性进行了分析.
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文献信息
| 篇名 | 欧式看涨期权定价中差分格式的稳定性分析 | ||
| 来源期刊 | 哈尔滨师范大学自然科学学报 | 学科 | |
| 关键词 | 金融计算 有限差分法 稳定性分析 | ||
| 年，卷（期） | 2013,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 21-25 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | |
| 字数 | 2535字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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期刊影响力
哈尔滨师范大学自然科学学报
主办单位：
哈尔滨师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5617
CN：
23-1190/N
开本：
大16开
出版地：
黑龙江省哈尔滨市利民经济开发区师大路1号
邮发代号：
14-180
创刊时间：
1963
语种：
chi
出版文献量（篇）
3405
总下载数（次）
15
总被引数（次）
10642
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