基于ARMA模型的日经225指数实证研究

• 作者: 章宇轩
• 来源期刊: 中国外资(下半月)
• 关键词: ARMA模型 日经 实证研究
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 174-175
• 字数: 1813字
• 语种: 中文

摘要

股票价格指数作为经济的晴雨表,一直广受关注,因此,选取合适的实证研究方法对股票价格指数进行预测分析,具有重要的实证意义.本文结合实证金融学中平稳时间序列模型的相关知识,对日经225指数进行实证研究,经过模型筛选以及模型检验,相比较而言,选取ARMA (1,1)模型对日经225指数的拟合度较好.并在此基础之上,对日经225指数的走势进行了预测效果检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	章宇轩	复旦大学经济学院	1	1	1.0	1.0