公司债券收益率的风险补偿定量研究

• 作者: 高强
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 债券收益率 风险补偿 公司债券 风险因素 信用利差 定量测量 到期收益率 无风险利率
• 年，卷（期）: chtxz_2013,（8）
• 页码范围: 40-42
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5

摘要

一、文献综述 （一）国外研究国内外学者一直在尝试定量测量公司债券的到期收益率（下文简称为收益率）对各方面风险因素的补偿。国外文献中，Collin—Dufresneeta1．（2001）发现收益率利差（收益率与无风险利率之差，通常也称为信用利差）与常用的信用风险因素和流动性风险因素等指标几乎没有相关性，即未能测量出收益率的风险补偿；

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高强		8	44	3.0	6.0