国债期货推出前后市场利率定价机制探讨

• 作者: 李雅晴
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 国债期货 市场利率 定价机制
• 年，卷（期）: 2013,（20）
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3660字
• 语种: 中文

摘要

随着国债期货仿真交易的开启，国债期货推出在即。国债期货的推出，是利率市场化的重要一步。本文从市场利率的传导机制入手，分析了国债期货推出前市场利率的定价体系，主要受到货币供应量、消费者价格指数、经济发展速度等经济因素的影响。同时，研究国债期货推出后市场利率的定价机制，更多的是受到国债期货的无风险套利行为影响。