带常利率的时间间隔为相位的Gerber-Shiu折现罚金函数

• 作者: 肖菊霞
• 来源期刊: 理论数学
• 学科: 经济
• 关键词: 时间间隔为相位分布 常利率 积分方程 微分方程 VOLTERRA
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 144-150
• 页数: 7页
• 分类号: F2

摘要

相位分布的研究在研究正半轴的其他分布中起着重要作用。考虑带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型。首先推导出Gerber-Shiu期望折现罚金函数满足的积分微分方程,然后经过一系列的推导过程得到Volterra形式的矩阵积分方程,从而得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的一种解法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖菊霞	山西师范大学数学与计算机科学学院	4	3	1.0	1.0