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禁止卖空条件下跳扩散模型的均值-方差问题
禁止卖空条件下跳扩散模型的均值-方差问题
基本信息来源于合作网站，原文需代理用户跳转至来源网站获取
摘要：
在禁止股票卖空的限制条件下讨论股价服从跳扩散过程的均值-方差投资组合选择问题.通过求解二次随机控制问题得到均值-方差问题的最优投资策略和有效前沿.
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文献信息
| 篇名 | 禁止卖空条件下跳扩散模型的均值-方差问题 | ||
| 来源期刊 | 扬州大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 均值-方差投资组合选择 二次随机控制 最优投资策略 有效前沿 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 16-20 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211.6|F830.9 |
| 字数 | 语种 | 中文 | |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
均值-方差投资组合选择
二次随机控制
最优投资策略
有效前沿
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
扬州大学学报(自然科学版)
主办单位：
扬州大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1007-824X
CN：
32-1472/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省扬州市大学南路88号
邮发代号：
28-48
创刊时间：
1974
语种：
chi
出版文献量（篇）
1577
总下载数（次）
2
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