局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计

• 作者: 王继霞 肖庆宪
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 局部平稳扩散模型 局部线性拟合 加权最小二乘估计 相合性 渐近正态性 收敛速度
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 277-287
• 页数: 11页
• 分类号: O212.1
• 字数: 5888字
• 语种: 中文

摘要

基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	王继霞	上海理工大学管理学院	25	44	3.0	5.0